Indicador De Média Móvel Variável

Índice Variável Média Dinâmica O indicador técnico da Média Dinâmica do Índice Variável (VIDyA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método de cálculo original da média móvel exponencial (EMA) com o período de média dinamicamente variável. Período de média depende da volatilidade do mercado como a medida de volatilidade Chande Momentum Oscillator (CMO) foi escolhido. Este oscilador mede a razão entre a soma dos incrementos positivos ea soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de CMO é usado como a razão para o factor de suavização EMA. O indicador VIDYA tem dois parâmetros de configuração principais: o parâmetro do oscilador CMO e o parâmetro de suavização da média móvel exponencial (período EMA). Parâmetros Período CMO - o período do oscilador Período EMA - o período da média móvel Deslocamento dos indicadores - deslocamento horizontal do indicador em barras Dígitos adicionais - precisão adicional do indicador O usuário não deixou nenhum comentário à avaliação Fixou o deslocamento direito / esquerdo opção. Download MetaTrader 5 - Indicadores Índice de variáveis ​​Indicador de média dinâmica (VIDYA) - para MetaTrader 5 Descrição: Indicador técnico de média dinâmica de índice variável (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de calcular a Média Móvel Exponencial (EMA) com o período dinamicamente em mudança da média. Período de média depende da volatilidade do mercado como a medida de volatilidade Chande Momentum Oscillator (CMO) foi escolhido. Este oscilador mede a razão entre a soma dos incrementos positivos ea soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de CMO é usado como a razão para o factor de suavização EMA. Assim VIDYA tem que configurar parâmetros: período de CMO e período de EMA. Aplicação Normalmente não VIDYA em si é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (Banda banda superior banda inferior), que são por N acima e abaixo VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante às Bandas de Bollinger. Cálculo do Indicador Médio Dinâmico do Índice Variável: A Média Móvel Exponencial padrão é calculada de acordo com a fórmula abaixo: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) - suavização Factor PeriodEMA - EMA período médio Preço (i) - preço actual EMA (i-1) - valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice Variável é calculado de forma análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) ABS (CMO (i)) - valor de corrente absoluto Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) - valor anterior de VIDYA. O valor da CMO é calculado de acordo com a seguinte fórmula: CMS (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum O período DnSum (i) - soma corrente de incrementos de preço negativos para o período. Índice Variável Índice Dinâmico Variável Médio Indicador Técnico Médio Dinâmico (VIDYA) foi desenvolvido por Tushar Chande. É um método original de calcular a Média Móvel Exponencial (EMA) com o período dinamicamente em mudança da média. Período de média depende da volatilidade do mercado como a medida de volatilidade Chande Momentum Oscillator (CMO) foi escolhido. Este oscilador mede a razão entre a soma dos incrementos positivos ea soma dos incrementos negativos para um determinado período (período CMO). O valor de CMO é usado como a razão para o factor de suavização EMA. Assim VIDYA tem que configurar parâmetros: período de CMO e período de EMA. Aplicação Normalmente não VIDYA em si é usado em sistemas de negociação, mas suas bordas superior e inferior (Banda banda superior banda inferior), que são por N acima e abaixo VIDYA. A interpretação do indicador para receber sinais comerciais nesta forma é realizada de forma semelhante a Bollinger Bandsreg. Cálculo A Média Móvel Exponencial padrão é calculada de acordo com a seguinte fórmula: EMA (i) Preço (i) F EMA (i-1) (1-F) F 2 / (PeriodEMA1) Preço atual EMA (i-1) valor anterior da EMA. O valor da Média Dinâmica do Índice Variável é calculado de forma análoga utilizando CMO: VIDYA (i) Preço (i) F ABS (CMO (i)) VIDYA (i-1) ABS (CMO (i)) valor da corrente absoluta Chande Momentum Oscilador VIDYA (i-1) valor anterior de VIDYA. O valor da CMO é calculado de acordo com a seguinte fórmula: (i) Soma corrente de incrementos de preço positivos para o valor de CMO (i) (UpSum (i) - DnSum (i)) / (UpSum (i) DnSum (VIDYA) A variável média móvel (VMA) também conhecida como Volatility Index Dynamic Average (VIDYA) foi desenvolvida por Tushar S. Chande e apresentou pela primeira vez na edição de março de 1992 da Análise Técnica de Stocks e Commodities 8211 Adaptar as Médias Móveis à Volatilidade do Mercado A teoria de Chande8217s era que o desempenho de uma média móvel exponencial poderia ser melhorado usando um Índice de Volatilidade (VI) para ajustar o período de suavização Conforme as condições do mercado mudam. A idéia é que quando os preços estão congestionados uma média deve abrandar para evitar whipsaws, mas quando os preços estão tendendo fortemente uma média deve acelerar para capturar os movimentos de preços principais. Ele não foi a primeira pessoa a pensar ao longo destas linhas George R. Arrington, Ph. D introduziu uma variável Média Móvel Simples com base no Desvio Padrão na edição de Junho de 1991 da Análise Técnica de Stocks amp Commodities 8211 Construindo uma Média Móvel Comprimento Variável ( VLMA). O YIDYA no entanto representou um enorme passo em frente a partir do VLMA, porque permitiu uma muito maior disseminação de períodos de suavização. Como calcular uma variável média móvel VMA (VI Close) ((1 8211 (VI)) VMA1) VI Usuários escolha de uma medida de volatilidade ou força de tendência. N Período de suavização constante selecionado pelo usuário. Aqui está um exemplo de um período 3 VMA com um período 3 Eficiência Ratio (ER) como o VI: Como o VIDYA Smoothing é alterado pelo índice de volatilidade A variável Moving Average é único em que não tem limite superior ou inferior à sua suavização Período: O período de suavização VMA pode ir infinitamente alto até que o Índice de Volatilidade seja igual a zero em que ponto a média resultante parará de se mover e será igual ao VMA anterior. Quando o Índice de Volatilidade é igual a 1, o período de suavização será igual à constante do usuário selecionado 8216N8217 observe como quando o eixo Y N, o eixo X 1. No entanto, se o índice de volatilidade usado puder subir acima de 1 (como o Índice de Desvio Padrão) Então o período de suavização pode cair abaixo da constante selecionada pelo usuário. Quando o VI (N / 2) 0,5, então o período de suavização será 1, que é igual ao preço em si. Portanto, o VI que é usado não deve subir acima de (N / 2) 0,5 e, se o fizer, em ocasiões, esse limite deve ser escrito na fórmula. Um olhar para o alfa real Como o VMA é como o nome sugere, variável, o 8216Actual Alpha8217 não é estático, mas é influenciado pelo VI. Alterando a constante 8216N8217 entretanto a interpretação do VI muda grandemente: Acima você pode ver um exemplo do 8216Actual Alpha8217 eo período de suavização resultante para um VMA com um 8216N8217 de 1 e um 8216N8217 de 5. Sabemos que quando o VI 1 (Indicando que o estoque tende perfeitamente) o período de suavização 8216N8217. Assim, os períodos de suavização mais rápidos nestes exemplos seriam 1 e 5, respectivamente, não uma grande diferença. Mas é surpreendente ver o que um enorme impacto mudando 8216N8217 apenas alguns pontos tem global. Na verdade, como 8216N8217 aumenta o VMA resultante move exponencialmente mais lento. Este afeto é um pouco como a quadratura usada por Kaufman em sua média móvel adaptável. Qual índice de volatilidade para usar Chande usou originalmente a relação de desvio padrão como seu VI e este é o tipicamente usado quando as pessoas falam sobre um VIDYA. Mas, mais tarde, no artigo de outubro de 1995, ele sugeriu o uso de seu próprio Chande Momentum Oscillator (CMO). Como o CMO varia entre 100 e -100, para usá-lo neste aplicativo, devemos ter o valor absoluto dividido por 100. O resultado é idêntico ao Eficiência Ratio (ER) e é o VI usado com mais freqüência quando as pessoas se referem a um VMA . No entanto, qualquer medida de volatilidade ou resistência à tendência pode ser utilizada desde que se ajuste entre uma gama zero a (N / 2) 0,5, onde as leituras mais elevadas indicam uma tendência mais forte. Índices de Volatilidade Utilizados para Testes Como parte do 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, testámos / testaremos os seguintes indicadores como o Índice de Volatilidade em uma Média Móvel Variável: Existem outros que você acha que valem a pena testar Por favor, deixe-nos saber no Comentários seção na parte inferior. Variável Moving Average Excel File Eu reuni uma planilha do Excel contendo a variável média móvel e tornou disponível para download gratuito. Ele contém uma versão 8216basic8217 que mostra todo o trabalho e um 8216fancy8217 um que irá ajustar automaticamente para o comprimento, bem como o índice de volatilidade que você especificar. Encontre-o no seguinte link perto da parte inferior da página em Downloads Indicadores técnicos: Variável média móvel (VMA) Variável de 10 dias Exemplo de média móvel, VI Rácio de eficiência de 50 dias Obrigado Brother isso é ótimo. A explicação da matemática por trás dele é muito útil agora que eu entendo como cada parte da equação funciona eu posso jogar com ele um question8230 VMA1 para o ponto de dados do punho que você acabou de usar o Close1 e, nesse caso, por que não basta usar Close1 deve Ser mais responsivo à mudança de preço Eu tenho que concordar com steveplace, heteroskedacity é difícil de explicar às 7:00 da manhã lol Feliz que você achou útil Peter. Eu encontro algumas das fórmulas em torno da correia fotorreceptora para estas coisas realmente difíceis de ler porque eu don8217t tenho toda a instrução formal da matemática. É por isso que eu quebrar tudo e mostrar o trabalho para que não haja confusão. Com relação à sua pergunta, o VMA ainda é uma média móvel exponencial (EMA) etfhq / blog / 2010/11/08 / exponencial-moving-average / mas com um alfa dinâmico em vez de um constante. Todos os EMAs usam sua média anterior à medida que avançam, mas precisam ser semeados com um número no início (geralmente o fechamento anterior) EMA EMA (1) (Close EMA (1)). Se você continuou a usar o fechamento anterior, em seguida, a média iria acompanhar o preço tão de perto como para combiná-lo quase exatamente. Baixe a planilha se você já tem haven8217t e tente. Vai para a célula J5 no final da fórmula que dirá IF (J482438221, J4 (2 / (I51)) (E5-J4), 82218221)) mude isto para ler IF (E482438221, E4 (2 / (I51)) (E5-E4), 82218221)) preencher esta fórmula para o fundo da coluna e, em seguida, referenciará o fechamento anterior em vez do VMA anterior. BTW Acabei de notar que eu tinha a planilha definida para atualização de cálculo manual em vez de automática. Você pode querer mudar isso ou baixá-lo novamente, conforme eu o corrigi agora. Sayyed 4 anos atrás eu estou usando VMA juntamente com outros MA8217s (simples, exp, ponderada, vol ponderada, triangular). Devo usar o mesmo período para VMA como o período para outras médias uso cruzamento como o meu comprar / vender pontos como MA8217s outros ou devo usar a direção de VMA como o meu sinal de compra / venda obrigado pelo seu apoio. Derry Brown 4 anos atrás Você pode ver resultados de teste para vários dos MAs que você mencionou aqui 8211 etfhq / blog / 2010/05/25 / best-technical-indicators / A resposta à sua pergunta depende se você está usando-os como parte de Um sistema mecânico ou um sistema discricionário. Eu não testei os resultados de cruzamentos MA entre diferentes tipos de MAs, mas eu wouldn8217t esperar que esta seja uma abordagem eficaz. Cada tipo de média móvel é único por isso não é necessário usar o mesmo período de suavização eo VMA é tão diferente do que ele deve ser tratado como uma média totalmente separada. Espero que isso ajude DerrySo Acabei de perceber que você pode ter médias móveis de indicadores em metatrader. Eu tenho recebido alguns decente (backtesting manual) resultados, tendo a EMA do ADX e combiná-lo com o PSAR, e Id gostaria de automatizar este sistema. No entanto, eu preciso de alguma forma definir este indicador combo EMA-ADX como uma variável para o meu EA. Alguém pode me ajudar Im muito inexperiente com codificação. Meu melhor palpite é que é algo assim. Double ADX iADX (NULL, 0, 33, PRICECLOSE, MODEMAIN, 0) duplo EMAofADX iMA (NULL, 0, 30, 0, MODEPreviousIndicator PRICECLOSE, 0), mas tenho certeza que não há nenhum modo que permite que você estabeleça que a média móvel Deve ser calculada com base em outro indicador. Como eu iria sobre isso eu anexado uma imagem do que quero dizer, por razões de clareza.